Все
разделы

Публикации

Fraud Prevention Service: новые продукты для защиты от кредитного мошенничества

Известно, что при принятии решения по кредитной заявке банки используют внешнюю информацию — в частности, отправляют запросы в бюро кредитных историй. Такой подход результативен, история прошлых платежей крайне хорошо характеризует кредитоспособность заемщика, но, с другой стороны, бюро не позволяет выявлять случаи кредитного мошенничества.

Для решения этой проблемы требовался новый сервис, направленный на поиск мошеннических заявок и позволяющий полноценно анализировать поступающую информацию в реальном времени, ведь в большинстве случаев мошенник успевает за один или несколько дней обойти значительное число банков. Так на российском рынке появились предпосылки для создания сервиса противодействия мошенничеству.

После продолжительного периода разработки в 2010 году на рынке появился сервис Fraud Prevention Service (FPS). Он сразу получил положительные отзывы. За первый год работы порядка десяти банков стали активными участниками проекта.

Приоритет в разработке продукта в сфере противодействия мошенничеству принадлежит компании «Эквифакс» — в то время на российском рынке не было antifraud-систем, использующих межбанковскую базу.

В 2010 году основным и единственным «оружием» сервиса был базовый набор общих правил. Работа всех правил основывалась на достаточно простом и эффективном алгоритме: фиксировался один из параметров (такой как паспорт заемщика, ФИО и дата рождения, номер мобильного телефона, адрес) и анализировалось изменение других. К примеру, одним из самых сильных правил являлось следующее: «Заемщик за короткий срок несколько раз изменил номера мобильного и рабочего телефонов, изменил адрес работодателя».

Информация о срабатывании того или иного правила передается в банк, где используется в процессе принятия решения по кредитной заявке.

Позже к базовому набору правил начали добавляться специальные, разработанные по заказу банков и доступные только им. Специальные правила были и остаются по сей день востребованными на рынке.

В 2012 году был выпущен второй набор общих правил, в котором был учтен весь полученный за полтора года опыт. Во втором наборе впервые была реализована идея поведенческих предикторов. Суть таких предикторов в следующем: анализируется поведение заемщика, то, как и в какой последовательности он оформлял заявки на кредит, сколько различных банков при этом посетил, на какие продукты подавал заявки и т. д.

В 2013 году был выпущен третий набор общих правил. Основной упор в нем был сделан на разработку новых поведенческих предикторов в дополнение к тем, что были реализованы ранее.

В 2014 году произошел ряд знаковых событий для проекта FPS: появление нового четвертого набора правил, создание продукта Fuzzy Logic (offline и online), внедрение биометрии.

Четвертый набор правил сфокусировался на трех различных направлениях.

1. Работа поведенческих предикторов была выведена на новый уровень.

2. Появились редко срабатывающие правила, которые выявляют заявки с очень высокой вероятностью мошенничества. Создание таких правил стало возможным благодаря росту базы заявок.

3. Появились правила, использующие полученную из банков негативную информацию.

Новый продукт Fuzzy Logic позволяет выявить факты, когда в нескольких заявках одного заемщика отличаются ФИО и дата рождения, а также номера паспортов, при этом совпадают или похожи многие персональные и анкетные данные. Между каждой парой заявок вычисляется коэффициент похожести, и если он выше определенного порога, то есть уверенность, что эти заявки принадлежат одному и тому же заемщику. При сравнении заявок используется нечеткое сравнение, позволяющее отслеживать небольшие изменения в текстовых полях. Почти каждый найденный факт — это умышленное изменение идентификационных данных, цель которого — выдать себя за другого человека, впервые обратившегося за кредитом.

Почти каждый найденный факт — это умышленное изменение идентификационных данных, цель которого — выдать себя за другого человека.

Продукт Fuzzy Logic функционирует в двух режимах: offline и online. Offline-режим позволяет каждый день вручную проверять найденные факты. Значительная часть выявленных фактов связана с недобросовестностью сотрудников банка или внутренним мошенничеством, так как идентификационные данные заносятся в банковские системы из документов, удостоверяющих личность. Online —режим, позволяющий получать ответ от сервиса в момент оформления кредитной заявки. Найденные в online-режиме факты используются банками в процессе принятия решения по кредитной заявке.

Биометрия — новый продукт в рамках проекта FPS, решающий задачи идентификации и верификации заемщиков по их биометрическим данным (ключам), сформированным при автоматическом анализе фотографии.

Эффективность биометрии подтверждается следующими цифрами.

1. Находим того же человека по фотографии в 70% случаев, практически не ошибаясь.

2. Сверяя фотографию в заявке с прошлой фотографией того же заемщика, выявляем до 85% случаев, когда люди разные, ошибаясь реже чем в 0,1% случаев.

Столь высокая эффективность позволяет создавать биометрические правила, которые можно разделить на три группы.

1. Идентификационные правила. Для каждого сформированного по фотографии ключа ищутся похожие ключи в базе, при нахождении сравниваются данные из кредитных заявок.

2. Верификационные правила. Осуществляется поиск по идентификационным данным, при нахождении сравниваются биометрические ключи.

3. Поиск подозрительных лиц. Осуществляется поиск подозрительных лиц по биометрическим ключам.

Благодаря интеграции с другими продуктами проекта FPS появилась возможность создавать сложнейшие правила, основанные на биометрии. Например, при похожести фотографии и совпадении некоторых анкетных данных проверять изменение ФИО и даты рождения или, если заемщик не похож на свою предыдущую фотографию, проверять изменение адреса проживания или телефонов.

Использование биометрических правил позволяет уберечь кредитные организации от нескольких видов мошенничества.

Использование биометрических правил позволяет уберечь кредитные организации от следующих видов мошенничества: получение кредитов по поддельным и чужим паспортам; подача кредитных заявок неблагонадежными лицами; оформление кредитных заявок без участия заемщиков.

На этом идеи по развитию сервиса FPS не заканчиваются. До конца 2015 года будет выпущен новый набор правил. На 2016 год запланированы реализация проекта «FPS. Социальные связи», а также создание правил, использующих геолокацию. Кроме того, постоянно растущая база кредитных заявок (на сентябрь 2015 года — более 200 млн) позволит создавать новые высокодефолтные правила, для реализации которых раньше не хватало данных. Рост числа подключенных банков (на данный момент более полусотни активных участников, 28 банков из Топ-30) позволил запустить разработку сложнейших поведенческих предикторов, ведь с каждым новым подключенным банком становится все проще отслеживать движение заемщика.

Олег Кабатов